PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с OFIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и OFIGX

2026 (YTD)2025202420232022
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-4.24%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у OFIGX с доходностью -1.84%.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с OBCHXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX

Сравнение комиссий OBSOX и OFIGX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OFIGX в 0.95%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.05

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.02

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OFIGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между OBSOX и OFIGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OFIGX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OFIGX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXOFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-30.21%

-50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.43%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-10.49%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-9.00%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OFIGX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXOFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.23%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

12.08%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

18.08%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

18.03%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

18.03%

+6.50%