PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OBCHX по среднегодовой доходности: 15.91% против 8.25% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX

Сравнение комиссий OBSOX и OBCHX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOBCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.92

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между OBSOX и OBCHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBCHX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBCHX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-74.03%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-18.27%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-52.17%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-59.47%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-28.35%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-25.77%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBCHX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.51%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

16.25%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

25.37%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

26.53%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.98%

-0.45%