Сравнение OBSOX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.91% против 6.82% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и NCLEX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
OBSOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
OBSOX
NCLEX
Сравнение OBSOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.79 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -1.07 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.73 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -1.99 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.79 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и NCLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и NCLEX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и NCLEX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -48.68% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -21.36% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -28.50% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -35.79% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -27.21% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -8.21% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 7.84% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и NCLEX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.11% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.33% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 19.73% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.47% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.16% | +5.37% |