Сравнение OBSOX с NCLEX
OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OBSOX returned 18.91%/yr vs 7.05%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OBSOX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 36.73%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 18.91% против 7.05% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 36.73%
- 6 месяцев
- 35.48%
- 1 год
- 61.71%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 18.91%
NCLEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам OBSOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 36.73% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.31% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between OBSOX and NCLEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between OBSOX and NCLEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBSOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
OBSOX
NCLEX
Сравнение OBSOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | -0.62 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | -1.28 | +21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -0.78 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и NCLEX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -48.68% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -21.36% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -28.50% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -28.50% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -35.79% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.45% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -8.28% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 10.28% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и NCLEX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.30% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 12.20% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 16.90% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 19.53% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 19.21% | +5.56% |
Сравнение комиссий OBSOX и NCLEX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и NCLEX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.13% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
Часто задаваемые вопросы
OBSOX and NCLEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBSOX has higher volatility (8.72%) compared to NCLEX (5.30%). In terms of maximum drawdown, OBSOX dropped -80.52% vs NCLEX's -48.68%.
OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBSOX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор