PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-21.26%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий OBSOX и FZIPX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.03

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.57

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.88

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между OBSOX и FZIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и FZIPX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и FZIPX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-42.71%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.33%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.19%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-6.45%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-9.09%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.34%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и FZIPX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.43%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.35%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

22.29%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

20.93%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

23.98%

+0.55%