PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBSOX с FZIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - OBSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, OBSOX returned 16.40%/yr vs 7.39%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBSOX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 15.00%.

OBSOX

1 день
-1.51%
1 месяц
3.41%
С начала года
34.47%
6 месяцев
32.91%
1 год
58.13%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.40%
10 лет*
18.83%

FZIPX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.05%
1 год
32.60%
3 года*
18.03%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBSOX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		34.47%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-21.26%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		15.00%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between OBSOX and FZIPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between OBSOX and FZIPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с AVUVX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

OBSOX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.91

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.71

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.40

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.14

12.95

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.91

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и FZIPX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBSOXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-42.71%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.61%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-25.16%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.19%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.85%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-8.92%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и FZIPX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBSOXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.29%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

12.39%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

17.13%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

20.93%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

23.82%

+0.95%

Сравнение комиссий OBSOX и FZIPX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и FZIPX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.08%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Часто задаваемые вопросы

OBSOX and FZIPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to FZIPX (4.29%). In terms of maximum drawdown, OBSOX dropped -80.52% vs FZIPX's -42.71%.

OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBSOX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор