PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 15.91% против 20.60% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий OBSOX и DMCRX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.60

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.73

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

12.46

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между OBSOX и DMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и DMCRX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и DMCRX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.16%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-15.46%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-59.16%

+30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-59.16%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-10.79%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-20.35%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.62%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и DMCRX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 12.06% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

12.40%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.15%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

31.42%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

39.55%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

33.88%

-9.35%