Сравнение OBND с UCON
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.91%/yr vs 5.96%/yr for UCON. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBND charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности OBND и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 1.13%.
OBND
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.76% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.13% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | -0.31% |
Correlation
The correlation between OBND and UCON is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between OBND and UCON shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. UCON — Ранг доходности на риск
OBND
UCON
Сравнение OBND c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.10 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 8.05 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и UCON
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, примерно равная максимальной просадке UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -15.31% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.45% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -2.85% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.47% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и UCON
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что OBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.86% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.39% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.99% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.90% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.88% | -1.23% |
Сравнение комиссий OBND и UCON
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и UCON
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности UCON в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.25% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and UCON have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBND has higher volatility (1.12%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs UCON's -15.31%.
On 3-year performance, OBND leads with 6.91% vs 5.96% for UCON. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.91% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
OBND has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.04% for UCON.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор