PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBND с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OBND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OBND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OBND и SPY

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OBND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.53

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

7.27

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между OBND и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и SPY

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OBND и SPY

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OBNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-55.19%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.05%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.53%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.09%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.54%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и SPY

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.35%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.50%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

19.06%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

17.06%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

17.92%

-13.23%