PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBND с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

OBND и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OBND и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и RYSE

2026 (YTD)202520242023
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%4.50%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с FTBDRYSE с RFIX

Сравнение комиссий OBND и RYSE

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

OBND vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.50

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.81

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.52

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

1.07

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.50

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между OBND и RYSE составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и RYSE

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBND и RYSE

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

OBNDRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-19.70%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.23%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.83%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.25%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.04%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и RYSE

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBNDRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

4.63%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.01%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

12.68%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

15.32%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

15.32%

-10.63%