Сравнение OBND с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
OBND и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | -0.05% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и RISR
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
OBND vs. RISR — Ранг доходности на риск
OBND
RISR
Сравнение OBND c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.44 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.70 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.25 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между OBND и RISR составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и RISR
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и RISR
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -14.31% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.61% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.36% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.25% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.22% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и RISR
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.03% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 4.02% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 6.45% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 12.04% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 12.04% | -7.35% |