Сравнение OBND с HYBI

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OBND и HYBI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и HYBI.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что OBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.