Сравнение OBND с GOLY
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. OBND is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.91%/yr vs 14.36%/yr for GOLY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности OBND и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.33%.
OBND
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.76% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 3.79% |
Correlation
The correlation between OBND and GOLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. GOLY — Ранг доходности на риск
OBND
GOLY
Сравнение OBND c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.22 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.52 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и GOLY
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -36.97% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -36.97% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -36.97% | +33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.44% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -12.10% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 15.33% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и GOLY
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.12%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 9.74% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 30.59% | -27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 33.84% | -30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 22.61% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 22.44% | -17.79% |
Сравнение комиссий OBND и GOLY
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и GOLY
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности GOLY в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.25% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and GOLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to OBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs GOLY's -36.97%.
On 3-year performance, GOLY leads with 14.36% vs 6.91% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 14.36% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 6.25% for OBND.
They also come from different issuers: State Street and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.79% for GOLY.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор