PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. OBND is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.89%/yr vs 16.45%/yr for DIA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности OBND и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%.

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и DIA

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%6.39%

Correlation

The correlation between OBND and DIA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.44

The correlation between OBND and DIA shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBND и DIA

Секторы
OBND
DIA

Финансовые услуги

98.1%
27.2%

Энергетика

0.6%
2.4%

Технологии

0.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.9%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Промышленность

-

18.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OBND
98.1%
DIA
27.2%

Энергетика

OBND
0.6%
DIA
2.4%

Технологии

OBND
0.5%
DIA
17.1%

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
DIA
4.4%

Здравоохранение

OBND
0.2%
DIA
13.1%

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
DIA
1.9%

Недвижимость

OBND
0.1%
DIA

-

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
DIA
11.6%

Сырьевые материалы

OBND

-

DIA
4.0%

Промышленность

OBND

-

DIA
18.4%

Коммунальные услуги

OBND

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

OBND vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.76

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.57

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.18

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.42

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OBND и DIA

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-51.87%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-9.76%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-15.95%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.13%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.14%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.52%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и DIA

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.08%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.97%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.28%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

12.10%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

14.78%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

17.53%

-12.87%

Сравнение комиссий OBND и DIA

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и DIA

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBND and DIA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs DIA's -51.87%.

On 3-year performance, DIA leads with 16.45% vs 6.89% for OBND. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIA has performed better with a 16.45% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.

OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.38% for DIA.

OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.16% for DIA.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор