PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBND с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBND и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и AGZD


2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий OBND и AGZD

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

OBND vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBNDAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.58

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.31

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

14.52

-7.47

OBND vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBNDAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между OBND и AGZD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и AGZD

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок OBND и AGZD

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


OBNDAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-8.46%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.14%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.17%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-0.78%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и AGZD

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OBNDAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.74%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.06%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.47%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.56%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

3.79%

+0.90%