Сравнение OBMCX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 19.20% против 7.85% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и PXQSX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
OBMCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
OBMCX
PXQSX
Сравнение OBMCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.01 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.16 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.06 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 0.13 | +13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.01 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и PXQSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и PXQSX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и PXQSX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -55.56% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.25% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -31.49% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -37.65% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -13.69% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -10.29% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.85% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и PXQSX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.71% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.75% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 19.73% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 20.22% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.45% | +5.28% |