PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с OBIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и OBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-2.51%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 19.20% против 6.27% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

OBIOX

1 день
3.69%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-2.58%
1 год
21.90%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBIIXOBIOX с FSISX

Сравнение комиссий OBMCX и OBIOX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXOBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.22

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.64

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.30

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

4.93

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OBIOX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.22

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между OBMCX и OBIOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OBIOX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности OBIOX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.13%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OBIOX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OBIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-71.17%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-15.64%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-51.47%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-51.47%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-20.52%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-21.53%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OBIOX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

8.29%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

12.42%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

18.35%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

19.72%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

19.67%

+6.06%