Сравнение OBIOX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIOX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | -2.51% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 22.87% | -26.57% | 40.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.03% соответственно.
OBIOX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 6.27%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIOX и VXUS
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
OBIOX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
OBIOX
VXUS
Сравнение OBIOX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.63 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.05 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OBIOX и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и VXUS
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.13% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и VXUS
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIOX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -35.97% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -11.27% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -29.44% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -35.97% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -7.26% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -8.29% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и VXUS
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIOX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.72% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 11.54% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 17.21% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.81% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.09% | +2.58% |