PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBIOX с FSTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIOX с FSTSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIOX или FSTSX.

Корреляция

Корреляция между OBIOX и FSTSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OBIOX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBIOX:

0.68

FSTSX:

0.39

Коэф-т Сортино

OBIOX:

1.03

FSTSX:

0.67

Коэф-т Омега

OBIOX:

1.15

FSTSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

OBIOX:

0.25

FSTSX:

0.22

Коэф-т Мартина

OBIOX:

2.96

FSTSX:

1.22

Индекс Язвы

OBIOX:

4.38%

FSTSX:

6.10%

Дневная вол-ть

OBIOX:

18.55%

FSTSX:

17.22%

Макс. просадка

OBIOX:

-71.17%

FSTSX:

-45.09%

Текущая просадка

OBIOX:

-42.53%

FSTSX:

-21.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBIOX показывает доходность 11.14%, а FSTSX немного выше – 11.48%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 0.09% против 3.31% соответственно.

OBIOX

С начала года

11.14%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

8.89%

1 год

12.00%

5 лет

3.38%

10 лет

0.09%

FSTSX

С начала года

11.48%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

2.57%

1 год

6.80%

5 лет

5.88%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBIOX и FSTSX

OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBIOX и FSTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности OBIOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBIOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBIOX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIOX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIOX и FSTSX

Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FSTSX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.15%1.28%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		3.04%3.39%2.18%1.44%2.22%0.81%2.09%2.59%1.59%1.08%8.29%3.25%

Просадки

Сравнение просадок OBIOX и FSTSX

Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FSTSX в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и FSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBIOX и FSTSX

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...