PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIOX с FGILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIOX с FGILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).

OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIOX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIOX и FGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-2.51%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%

Доходность по периодам

С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FGILX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям FGILX по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.12% соответственно.

OBIOX

1 день
3.69%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-2.58%
1 год
21.90%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
6.27%

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Fund

Fidelity Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBMCXOBIOX с FSISX
Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vtiFGILX с FDGRX

Сравнение комиссий OBIOX и FGILX

OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FGILX в 1.02%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund

Доходность на риск

OBIOX vs. FGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIOX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIOXFGILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.84

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.83

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.71

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIOX vs. FGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIOX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIOXFGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между OBIOX и FGILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIOX и FGILX

Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FGILX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.13%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%

Просадки

Сравнение просадок OBIOX и FGILX

Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и FGILX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIOXFGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-30.59%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-10.84%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-21.40%

-30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-30.59%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.52%

-6.11%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-3.66%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.28%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIOX и FGILX

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIOXFGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.84%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

8.68%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.12%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

13.49%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

14.53%

+5.14%