Сравнение OBIOX с FGILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).
OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIOX или FGILX.
Основные характеристики
| OBIOX | FGILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.04% | 15.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.56% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | -17.61% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.06% | 10.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.44% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 9.84% |
| Макс. просадка | -71.17% | -30.59% |
| Текущая просадка | -48.05% | -1.85% |
Корреляция
Корреляция между OBIOX и FGILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и FGILX
С начала года, OBIOX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у FGILX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям FGILX по среднегодовой доходности: 0.44% против 9.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIOX и FGILX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FGILX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBIOX c FGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и FGILX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FGILX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 1.23% | 0.27% | 0.27% | 0.07% | 0.19% | 0.00% | 0.48% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.05% | 1.25% | 1.21% | 0.71% | 0.98% | 1.47% | 2.06% | 1.18% | 1.27% | 3.06% | 10.44% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и FGILX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и FGILX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.