PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBIOX с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBIOX и FGILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности OBIOX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68%
3.89%
OBIOX
FGILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBIOX:

0.63

FGILX:

1.52

Коэф-т Сортино

OBIOX:

0.91

FGILX:

2.09

Коэф-т Омега

OBIOX:

1.12

FGILX:

1.27

Коэф-т Кальмара

OBIOX:

0.17

FGILX:

2.42

Коэф-т Мартина

OBIOX:

2.69

FGILX:

8.91

Индекс Язвы

OBIOX:

3.32%

FGILX:

1.69%

Дневная вол-ть

OBIOX:

14.22%

FGILX:

9.93%

Макс. просадка

OBIOX:

-71.17%

FGILX:

-30.59%

Текущая просадка

OBIOX:

-48.16%

FGILX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, OBIOX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у FGILX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям FGILX по среднегодовой доходности: 0.27% против 8.91% соответственно.


OBIOX

С начала года

7.81%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

1.68%

1 год

8.62%

5 лет

-0.30%

10 лет

0.27%

FGILX

С начала года

13.72%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

3.90%

1 год

14.73%

5 лет

9.64%

10 лет

8.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBIOX и FGILX

OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FGILX в 1.02%.


OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
График комиссии OBIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBIOX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBIOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.631.52
Коэффициент Сортино OBIOX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.912.09
Коэффициент Омега OBIOX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.27
Коэффициент Кальмара OBIOX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.172.42
Коэффициент Мартина OBIOX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.698.91
OBIOX
FGILX

Показатель коэффициента Шарпа OBIOX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FGILX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIOX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
1.52
OBIOX
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIOX и FGILX

OBIOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
0.00%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%0.48%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
0.84%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Просадки

Сравнение просадок OBIOX и FGILX

Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.16%
-3.81%
OBIOX
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности OBIOX и FGILX

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
3.07%
OBIOX
FGILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab