Сравнение OBIOX с OFIGX
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund) and OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) are both mutual funds - OBIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oberweis, while OFIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 3 years, OBIOX returned 16.73%/yr vs 20.55%/yr for OFIGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OBIOX charges 1.60%/yr vs 0.95%/yr for OFIGX.
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и OFIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIOX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у OFIGX с доходностью 11.89%.
OBIOX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
OFIGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIOX и OFIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 9.41% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -23.45% |
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 11.89% | 35.83% | 10.26% | 16.59% | -22.73% |
Correlation
The correlation between OBIOX and OFIGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between OBIOX and OFIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIOX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск
OBIOX
OFIGX
Сравнение OBIOX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | OFIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.56 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и OFIGX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и OFIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIOX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -30.21% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -13.43% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -14.42% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | 0.00% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.44% | -8.76% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.48% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и OFIGX
Текущая волатильность для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) составляет 4.94%, в то время как у Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIOX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.22% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 13.60% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.08% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.09% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.09% | +1.73% |
Сравнение комиссий OBIOX и OFIGX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии OFIGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и OFIGX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности OFIGX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.00% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 1.44% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBIOX and OFIGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFIGX has higher volatility (5.22%) compared to OBIOX (4.94%). In terms of maximum drawdown, OBIOX dropped -71.17% vs OFIGX's -30.21%.
OFIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIOX и OFIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор