Сравнение OBMCX с OBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и OBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и OBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у OBIIX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OBIIX по среднегодовой доходности: 19.20% против 6.59% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и OBIIX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OBIIX в 1.10%.
Доходность на риск
OBMCX vs. OBIIX — Ранг доходности на риск
OBMCX
OBIIX
Сравнение OBMCX c OBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | OBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.24 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.65 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.32 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 5.01 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и OBIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и OBIIX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности OBIIX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и OBIIX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки OBIIX в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -51.22% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -15.67% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -51.22% | +23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -51.22% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -22.39% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -17.27% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.12% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и OBIIX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.28% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 12.43% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 18.36% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 19.63% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 19.54% | +6.19% |