Сравнение OBIIX с OFIGX
OBIIX (Oberweis International Opportunities Institutional Fund) and OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) are both mutual funds - OBIIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oberweis, while OFIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 3 years, OBIIX returned 15.97%/yr vs 20.55%/yr for OFIGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OBIIX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for OFIGX.
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и OFIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у OFIGX с доходностью 11.89%.
OBIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 7.36%
OFIGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIIX и OFIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 9.57% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -24.07% |
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 11.89% | 35.83% | 10.26% | 16.59% | -22.73% |
Correlation
The correlation between OBIIX and OFIGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between OBIIX and OFIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIIX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск
OBIIX
OFIGX
Сравнение OBIIX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | OFIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.71 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.56 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и OFIGX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и OFIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIIX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -30.21% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -13.43% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -14.42% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | 0.00% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -8.76% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.48% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и OFIGX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеют волатильность 5.02% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIIX | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.22% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 13.60% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.08% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.09% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.09% | +1.60% |
Сравнение комиссий OBIIX и OFIGX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OFIGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и OFIGX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности OFIGX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.00% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 1.44% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBIIX and OFIGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFIGX has higher volatility (5.22%) compared to OBIIX (5.02%). In terms of maximum drawdown, OBIIX dropped -51.22% vs OFIGX's -30.21%.
OFIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIIX и OFIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор