Сравнение OBIIX с AVANX
OBIIX (Oberweis International Opportunities Institutional Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, OBIIX returned 15.41%/yr vs 27.45%/yr for AVANX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 13.45%.
OBIIX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 7.89%
AVANX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIIX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 8.26% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -27.11% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 13.45% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between OBIIX and AVANX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between OBIIX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIIX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
OBIIX
AVANX
Сравнение OBIIX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBIIX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.19 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 12.42 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и AVANX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIIX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -25.35% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -12.86% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -13.83% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -4.03% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -4.79% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.30% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и AVANX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIIX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 13.66% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 16.17% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.19% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.19% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и AVANX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVANX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.58% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.02% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
OBIIX and AVANX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBIIX has higher volatility (7.24%) compared to AVANX (6.36%). In terms of maximum drawdown, OBIIX dropped -51.22% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIIX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор