PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у OBCHX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OBCHX по среднегодовой доходности: 19.20% против 8.25% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с TDF

Сравнение комиссий OBMCX и OBCHX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXOBCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.30

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.74

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

6.92

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OBCHX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между OBMCX и OBCHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OBCHX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности OBCHX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OBCHX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-74.03%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-18.27%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-52.17%

+24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-59.47%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-28.35%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-25.77%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.66%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OBCHX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.51%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.25%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

25.37%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.53%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.98%

+0.75%