PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с CAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.66% соответственно.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с FCHKXOBCHX с TDFOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с FIQFXCAF с FHKIXCAF с CHILX

Сравнение комиссий OBCHX и CAF

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии CAF в 1.67%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.44

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.00

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.93

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAF равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между OBCHX и CAF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и CAF

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CAF в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и CAF

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и CAF.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-65.88%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.38%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-49.01%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-49.01%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-18.37%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-26.04%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.46%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и CAF

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.42%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

13.89%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

19.77%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

21.19%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

21.90%

+3.08%