PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.79%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий OBMCX и NEAIX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

OBMCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.17

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

4.33

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

15.43

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAIX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAIX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-35.93%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.98%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-35.93%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.73%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.73%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAIX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 12.02% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

11.64%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.83%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

28.92%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.33%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.46%

+1.27%