PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 19.20% против 6.82% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с ASMOXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий OBMCX и NCLEX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.79

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-1.07

+3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.73

+4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

-1.99

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.79

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NCLEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NCLEX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NCLEX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-48.68%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-21.36%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-28.50%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-35.79%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-27.21%

+22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.21%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.84%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NCLEX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.11%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

12.33%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

19.73%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

19.47%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

19.16%

+6.57%