PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIOX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIOX с OBSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIOX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIOX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-0.50%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		5.60%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, OBIOX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 6.49% против 16.12% соответственно.

OBIOX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.49%
1 год
24.02%
3 года*
11.74%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
6.49%

OBSOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
31.73%
3 года*
13.45%
5 лет*
11.55%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBMCX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM

Сравнение комиссий OBIOX и OBSOX

OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBIOX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIOX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIOXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.55

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.76

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIOX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIOX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIOX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIOXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между OBIOX и OBSOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIOX и OBSOX

Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.10%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок OBIOX и OBSOX

Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIOXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-80.52%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-11.40%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-28.65%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-42.79%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-5.99%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-30.71%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIOX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) составляет 7.82%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIOXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.70%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

19.91%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

28.52%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

24.81%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.53%

-4.85%