PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBIL с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OBIL и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


OBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.79%
3 года*
4.54%
5 лет*
10 лет*

UTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBIL и UTRE


2026 (YTD)202520242023
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
1.19%4.19%4.94%3.37%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.00%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between OBIL and UTRE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between OBIL and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 12 Month Bill ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

OBIL vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBIL
Ранг доходности на риск OBIL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIL: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIL c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBILUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+13.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.67

1.25

+2.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

1.92

+25.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

148.77

5.68

+143.08

OBIL vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIL на текущий момент составляет 7.02, что выше коэффициента Шарпа UTRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIL и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBILUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02

1.38

+5.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.38

1.25

+4.12

Просадки

Сравнение просадок OBIL и UTRE

Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и UTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OBILUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-2.80%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-1.44%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.21%

-1.86%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.77%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.49%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIL и UTRE

Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OBILUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.58%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

1.41%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

2.02%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

2.70%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

2.70%

-1.88%

Сравнение комиссий OBIL и UTRE

И OBIL, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIL и UTRE

Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности UTRE в 3.50%


ПозицияTTM2025202420232022
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
3.65%3.83%4.56%4.92%0.52%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OBIL and UTRE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, OBIL leads with 4.54% vs 3.65% for UTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBIL has performed better with a 4.54% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBIL and UTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.

OBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.50% for UTRE.

OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBIL и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор