Сравнение OBIL с UTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).
OBIL и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и UTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 3.37% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью 0.08%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и UTRE
И OBIL, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. UTRE — Ранг доходности на риск
OBIL
UTRE
Сравнение OBIL c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 1.58 | +5.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 2.41 | +11.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.30 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 2.55 | +25.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 8.78 | +99.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 1.58 | +5.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.32 | +4.03 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и UTRE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и UTRE
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности UTRE в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и UTRE
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и UTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -2.80% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -1.44% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.77% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.42% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и UTRE
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.82% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.37% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 2.28% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.74% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.74% | -1.90% |