Сравнение OBIL с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
OBIL и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIL и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и THYF
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
OBIL vs. THYF — Ранг доходности на риск
OBIL
THYF
Сравнение OBIL c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 1.18 | +5.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 1.72 | +12.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.28 | +2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 1.73 | +25.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 7.85 | +100.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 1.18 | +5.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.43 | +3.93 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и THYF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и THYF
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и THYF
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -5.24% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -3.85% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.84% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.89% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и THYF
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.89% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.62% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 5.51% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 5.90% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 5.90% | -5.06% |