Сравнение OBIL с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
OBIL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.07% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и BOXX
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. BOXX — Ранг доходности на риск
OBIL
BOXX
Сравнение OBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 12.86 | -6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 36.75 | -22.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 9.21 | -5.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 61.54 | -33.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 571.35 | -462.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 12.86 | -6.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 12.97 | -7.61 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и BOXX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и BOXX
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и BOXX
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.07% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и BOXX
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что OBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.25% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.33% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.37% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.37% | +0.47% |