Сравнение OBIIX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 14.98% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.59% против 19.36% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
OBMCX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и OBMCX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
OBIIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
OBIIX
OBMCX
Сравнение OBIIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.86 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.47 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.07 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 14.53 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и OBMCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и OBMCX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности OBMCX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.23% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и OBMCX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -68.24% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -12.45% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -28.11% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -50.04% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -3.81% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -16.50% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.55% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и OBMCX
Текущая волатильность для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) составляет 8.28%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.87% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 19.38% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 27.49% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 26.12% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.73% | -6.19% |