PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции OBCHX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.25% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX

Сравнение комиссий OBEGX и OBCHX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXOBCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.74

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.92

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между OBEGX и OBCHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и OBCHX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности OBCHX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и OBCHX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-74.03%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-18.27%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-52.17%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-59.47%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-28.35%

+20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-25.77%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.66%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и OBCHX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.51%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.25%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

25.37%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

26.53%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

24.98%

-2.54%