Сравнение OBEGX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBEGX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 1.37% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.34% соответственно.
OBEGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 9.72%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEGX и MFWIX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
OBEGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
OBEGX
MFWIX
Сравнение OBEGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBEGX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.99 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.89 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.31 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBEGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между OBEGX и MFWIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и MFWIX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 12.49% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и MFWIX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBEGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -33.01% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -6.85% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -20.22% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -23.36% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.18% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -3.83% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.77% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и MFWIX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBEGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.44% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 5.43% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 8.94% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 9.11% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 9.61% | +12.83% |