PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBEGX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с CSUAXOBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий OBEGX и GLIFX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

OBEGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.28

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.90

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.78

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

11.41

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.28

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.15

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Корреляция

Корреляция между OBEGX и GLIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и GLIFX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и GLIFX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-29.65%

-53.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-17.15%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-29.65%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.13%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-3.35%

-30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.19%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и GLIFX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.77%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

7.40%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

10.73%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

10.71%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

13.25%

+9.19%