Сравнение OBEGX с DGSCX
OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OBEGX returned 11.89%/yr vs 6.76%/yr for DGSCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBEGX charges 1.51%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и DGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.76% соответственно.
OBEGX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 11.89%
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам OBEGX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.35% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Correlation
The correlation between OBEGX and DGSCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between OBEGX and DGSCX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBEGX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
OBEGX
DGSCX
Сравнение OBEGX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBEGX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | -0.52 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -1.15 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBEGX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.71 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и DGSCX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и DGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBEGX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -68.18% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -16.85% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -18.04% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -37.49% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -40.29% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -11.88% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -19.68% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.60% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и DGSCX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBEGX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.67% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 9.70% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 12.36% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.97% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.29% | +3.34% |
Сравнение комиссий OBEGX и DGSCX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DGSCX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и DGSCX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности DGSCX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.94% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
OBEGX and DGSCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (7.06%) compared to DGSCX (3.67%). In terms of maximum drawdown, OBEGX dropped -83.07% vs DGSCX's -68.18%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBEGX и DGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор