PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.27% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий OBEGX и CAEIX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.50

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.25

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.01

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

16.83

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.50

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.18

Корреляция

Корреляция между OBEGX и CAEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и CAEIX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и CAEIX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-75.81%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.07%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-32.58%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-37.54%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-10.38%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-49.05%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и CAEIX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.69%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.51%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.49%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.12%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

19.63%

+2.81%