PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с OBEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с OBEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OBEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и OBEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у OBEGX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции OBCHX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.72% соответственно.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Oberweis Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX

Сравнение комиссий OBCHX и OBEGX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии OBEGX в 1.51%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXOBEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.88

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.88

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. OBEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEGX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и OBEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXOBEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между OBCHX и OBEGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OBEGX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OBEGX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OBEGX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и OBEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXOBEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-83.07%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.24%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-39.68%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-41.54%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-7.65%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-33.86%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.28%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OBEGX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.51%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXOBEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.39%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

15.43%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

22.33%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

23.11%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.44%

+2.54%