PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OBCHX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBCHX с IAE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both mutual funds - OBCHX is a China Equities fund managed by Oberweis, while IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, OBCHX returned 9.93%/yr vs 10.42%/yr for IAE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBCHX charges 2.03%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 23.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBCHX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IAE немного впереди с 10.42%.

OBCHX

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.01%
6 месяцев
15.97%
С начала года
26.22%
1 год
43.48%
3 года*
21.73%
5 лет*
0.64%
10 лет*
9.93%

IAE

1 день
0.35%
1 месяц
-4.44%
6 месяцев
12.50%
С начала года
23.01%
1 год
34.49%
3 года*
23.78%
5 лет*
10.21%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBCHX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		26.22%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		23.01%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between OBCHX and IAE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.53

The correlation between OBCHX and IAE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с OFIGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с MCSMXOBCHX с WCQGX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с FIQPX

Доходность на риск

OBCHX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBCHXIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.55

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.70

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

8.18

+2.64

OBCHX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и IAE

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBCHXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-60.72%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.86%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-16.19%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-30.11%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-42.44%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-7.22%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-13.69%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и IAE

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBCHXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

18.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

22.30%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

18.26%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.53%

+5.79%

Сравнение комиссий OBCHX и IAE

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и IAE

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IAE в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.13%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.80%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Часто задаваемые вопросы

OBCHX and IAE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBCHX has higher volatility (8.40%) compared to IAE (7.84%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs IAE's -60.72%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBCHX и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор