PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAZMX с UPDDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OAZMX charges 0.62%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OAZMX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.61%
1 год
8.17%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

UPDDX

1 день
-2.78%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAZMX и UPDDX

2026 (YTD)
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-0.57%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.61%

Correlation

The correlation between OAZMX and UPDDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAYLXOAZMX с OANCXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKMX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

OAZMX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAZMXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

—

—

OAZMX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и UPDDX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAZMXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-10.36%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.00%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.81%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAZMXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

35.30%

-22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

35.30%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

35.30%

-17.15%

Сравнение комиссий OAZMX и UPDDX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и UPDDX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.22%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAZMX and UPDDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAZMX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор