PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-3.85%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%1.37%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

OASDX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
9.48%
3 года*
12.25%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с ASILXOASDX с BIVIXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с NLSIXOASDX с PHSWX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий OASDX и KCEIX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

OASDX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.04

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.72

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.30

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между OASDX и KCEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и KCEIX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.16%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и KCEIX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-16.07%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.50%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-7.12%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.31%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.55%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и KCEIX

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.36%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

3.77%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

6.51%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

7.02%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

8.07%

+2.04%