Сравнение OARK с YBIT
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 16.18% vs -40.64% for YBIT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
OARK
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.82% | 20.37% | 23.01% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between OARK and YBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between OARK and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. YBIT — Ранг доходности на риск
OARK
YBIT
Сравнение OARK c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.86 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.50 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и YBIT
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -47.30% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -47.30% | +24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -47.23% | +38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -15.91% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 27.03% | -17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.65%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.55% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 29.42% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 36.83% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 38.69% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 38.69% | -7.77% |
Сравнение комиссий OARK и YBIT
И OARK, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YBIT
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что меньше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.50% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and YBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to OARK (9.65%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, OARK leads with 16.18% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 16.18% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 64.50% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while YBIT is Cryptocurrency.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор