Сравнение OARK с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
OARK и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и TLTW
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
OARK vs. TLTW — Ранг доходности на риск
OARK
TLTW
Сравнение OARK c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.35 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между OARK и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и TLTW
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и TLTW
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -18.61% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -5.80% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -3.02% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.49% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.21% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и TLTW
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.46% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 5.80% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 8.88% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 11.55% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 11.55% | +19.57% |