Сравнение OARK с MSFY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 35.59% vs -7.32% for MSFY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.77%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 21.62% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between OARK and MSFY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. MSFY — Ранг доходности на риск
OARK
MSFY
Сравнение OARK c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.21 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.47 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.28 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSFY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -34.21% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -34.21% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -20.33% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.22% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 15.46% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.82% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 25.01% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 26.51% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 22.25% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 22.25% | +8.59% |
Сравнение комиссий OARK и MSFY
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSFY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности MSFY в 24.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and MSFY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -7.32% for MSFY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 24.25% for MSFY.
OARK is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.00% for MSFY.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор