PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

OARK и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и FLJJ

2026 (YTD)20252024
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%17.42%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий OARK и FLJJ

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

OARK vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.89

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.80

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.15

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

13.06

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.75

-1.47

Корреляция

Корреляция между OARK и FLJJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и FLJJ

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и FLJJ

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-6.91%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-3.86%

-19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-2.45%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-0.82%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

0.93%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и FLJJ

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.16%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

3.49%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

6.42%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

6.31%

+24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

6.31%

+24.81%