PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.87%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

FLJH

1 день
-4.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.23%
1 год
46.99%
3 года*
27.12%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.28%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-13.66%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FLJH and FLSW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

The correlation between FLJH and FLSW shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLJH и FLSW

Секторы
FLJH
FLSW

Промышленность

25.2%
14.1%

Технологии

19.4%
1.3%

Финансовые услуги

15.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
1.2%

Здравоохранение

5.5%
37.3%

Сырьевые материалы

4.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
13.7%

Недвижимость

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

FLJH
25.2%
FLSW
14.1%

Технологии

FLJH
19.4%
FLSW
1.3%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
FLSW
17.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
FLSW
5.7%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
FLSW
1.2%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
FLSW
37.3%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
FLSW
7.8%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
FLSW
13.7%

Недвижимость

FLJH
3.0%
FLSW
1.2%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
FLSW
0.2%

Энергетика

FLJH
0.9%
FLSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с VOO

Доходность на риск

FLJH vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.14

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.71

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.32

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

4.20

+12.70

FLJH vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLSW

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-28.16%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.38%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-13.38%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.16%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.81%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.95%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.21%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLSW

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.57%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.43%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.65%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.76%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.88%

+3.01%

Сравнение комиссий FLJH и FLSW

И FLJH, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLSW

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.86%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and FLSW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.15%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.87% vs 7.06% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.87% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.12% for FLSW.

FLJH is categorized as Japan Equities, while FLSW is Europe Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор