PortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и FLSW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.47%
78.87%
FLJH
FLSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.14

FLSW:

1.13

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.36

FLSW:

1.62

Коэф-т Омега

FLJH:

1.05

FLSW:

1.22

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.17

FLSW:

1.36

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.52

FLSW:

3.18

Индекс Язвы

FLJH:

6.86%

FLSW:

5.46%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.73%

FLSW:

15.35%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

FLSW:

-28.16%

Текущая просадка

FLJH:

-7.34%

FLSW:

-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 14.56%.


FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

FLSW

С начала года

14.56%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

4.26%

1 год

17.31%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и FLSW

И FLJH, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и FLSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJH: 0.14
FLSW: 1.13
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJH: 0.36
FLSW: 1.62
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJH: 1.05
FLSW: 1.22
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJH: 0.17
FLSW: 1.36
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJH: 0.52
FLSW: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.13
FLJH
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLSW

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FLSW в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLSW

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-1.19%
FLJH
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLSW

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
9.18%
FLJH
FLSW