PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OARK с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и ARKF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности OARK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.44%
144.79%
OARK
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.56

ARKF:

1.46

Коэф-т Сортино

OARK:

0.90

ARKF:

2.01

Коэф-т Омега

OARK:

1.12

ARKF:

1.25

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.70

ARKF:

0.71

Коэф-т Мартина

OARK:

1.76

ARKF:

5.86

Индекс Язвы

OARK:

8.68%

ARKF:

7.43%

Дневная вол-ть

OARK:

27.07%

ARKF:

29.74%

Макс. просадка

OARK:

-27.24%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

OARK:

-4.15%

ARKF:

-39.42%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью 39.70%.


OARK

С начала года

11.21%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

24.59%

1 год

13.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

39.70%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

39.70%

1 год

40.77%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и ARKF

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.


OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OARK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.561.46
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.902.01
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.25
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.702.17
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.765.86
OARK
ARKF

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
1.46
OARK
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ARKF

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 41.78%, тогда как ARKF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
41.78%45.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ARKF

Максимальная просадка OARK за все время составила -27.24%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.15%
-7.36%
OARK
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ARKF

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 8.03%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
9.87%
OARK
ARKF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab