PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OARK с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с ARKF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

OARK и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OARK или ARKF.

Корреляция

Корреляция между OARK и ARKF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OARK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
125.73%
OARK
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

ARKF:

0.83

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

ARKF:

1.33

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

ARKF:

1.17

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

ARKF:

0.50

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

ARKF:

2.91

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

ARKF:

10.60%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

ARKF:

37.15%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

ARKF:

-44.14%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -4.10%.

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.08%

1 год

28.17%

5 лет

8.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OARK и ARKF

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
ARKF: 0.83
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
ARKF: 1.33
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
ARKF: 1.17
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
ARKF: 0.90
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
ARKF: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.83
OARK
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ARKF

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, тогда как ARKF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		61.17%47.85%45.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ARKF

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-20.03%
OARK
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ARKF

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 18.92%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
20.84%
OARK
ARKF