Сравнение OARK с ARKF
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, OARK returned 15.03%/yr vs 26.44%/yr for ARKF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OARK charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности OARK и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -9.34% |
Correlation
The correlation between OARK and ARKF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between OARK and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. ARKF — Ранг доходности на риск
OARK
ARKF
Сравнение OARK c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.10 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.18 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.11 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и ARKF
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -78.63% | +43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -38.50% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | -38.50% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -36.47% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -34.96% | +24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 20.31% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и ARKF
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.25% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 24.45% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 33.66% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 42.79% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 39.76% | -8.92% |
Сравнение комиссий OARK и ARKF
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и ARKF
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and ARKF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.25%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ARKF's -78.63%.
On 3-year performance, ARKF leads with 26.44% vs 15.03% for OARK. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 26.44% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 0.11% for ARKF.
OARK is categorized as Options Trading, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and ARK. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.75% for ARKF.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор