PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OARDX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.69% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OARDX и VADAX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

OARDX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.72

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.10

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.38

Корреляция

Корреляция между OARDX и VADAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и VADAX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и VADAX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-60.27%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.61%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.74%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.32%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.01%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-7.13%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.80%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и VADAX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеют волатильность 4.68% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.87%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.25%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.30%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.54%

-0.35%