Сравнение OARDX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.52% против 19.12% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и PAGRX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
OARDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
OARDX
PAGRX
Сравнение OARDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.21 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 16.28 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и PAGRX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и PAGRX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -55.87% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.80% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -36.52% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -38.01% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.77% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -10.09% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.73% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и PAGRX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.77% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.91% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.69% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 24.53% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.49% | -6.30% |