PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OARDX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции ACSTX немного впереди с 11.92%.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OARDX и ACSTX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

OARDX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.10

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.45

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.50

-0.43

Корреляция

Корреляция между OARDX и ACSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и ACSTX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и ACSTX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-58.61%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.22%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-17.25%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-44.80%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.93%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-9.37%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и ACSTX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.44%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.11%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.49%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.50%

-1.31%