Сравнение OANMX с OAZMX
OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) and OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Over the past 5 years, OANMX returned 9.27%/yr vs 9.27%/yr for OAZMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OANMX charges 0.68%/yr vs 0.62%/yr for OAZMX.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и OAZMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность -2.20%, а OAZMX немного выше – -2.17%.
OANMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
OAZMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OANMX и OAZMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.20% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 1.81% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.17% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
Correlation
The correlation between OANMX and OAZMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between OANMX and OAZMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OANMX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск
OANMX
OAZMX
Сравнение OANMX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | OAZMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.80 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и OAZMX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAZMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OANMX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -23.54% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.93% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -17.01% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -23.54% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.69% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.73% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и OAZMX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеют волатильность 3.21% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OANMX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.21% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.44% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.08% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.28% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.19% | +2.45% |
Сравнение комиссий OANMX и OAZMX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и OAZMX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAZMX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.22% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OANMX and OAZMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OAZMX has higher volatility (3.21%) compared to OANMX (3.21%). In terms of maximum drawdown, OANMX dropped -40.08% vs OAZMX's -23.54%.
OAZMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OANMX и OAZMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор