PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OAZMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%1.81%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность -2.41%, а OAZMX немного выше – -2.39%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKMXOAZMX с OAKWX

Сравнение комиссий OANMX и OAZMX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OANMX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOAZMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.89

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.84

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.37

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAZMX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между OANMX и OAZMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OAZMX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAZMX в 1.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OAZMX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAZMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-23.54%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.54%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.90%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.78%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OAZMX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеют волатильность 4.20% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.35%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.78%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.34%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.39%

+2.40%